用户名:密 码:注册|找回密码设置首页 | 返回财经窝首页

当前位置 > 首页 > 国际要闻 > 美股市场 > 350.70 报告期期间基金总申购份额 2pk10计划▓

350.70 报告期期间基金总申购份额 2pk10计划▓

发布时间:2019-04-14 02:04来源:www.gh8888.net北方百家财经字号:

[中报]国企精明:2018年第二季度报告   时间:2018年07月17日 18:33:55 中财网    
南方恒生中国企业精明指数证券投资基金
(QDII-LOF)2018年第2季度报告



2018年6月30日





























基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月18日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
织梦内容管理系统
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称

南方恒生中国企业精明指数.

场内简称

国企精明

基金主代码

160138

基金运作方式

上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日

2017年4月26日

报告期末基金份额总额

34,876,965.07份

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩
比较基准相似的回报。


投资策略

本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股
在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数

织梦好,好织梦


成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性
前提下,达到有效复制标的指数的目的。


业绩比较基准

本基金的标的指数:恒生中国企业精明指数。

本基金的业绩比较基准:标的指数收益率(使用估值汇率调整)
×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。


风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资
基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型
基金及货币市场基金。本基金主要投资于境外市场,需承担汇率
风险以及境外市场的风险。


基金管理人

南方基金管理股份有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司




下属分级基金的基金简称

国企精明A

国企精明C

下属分级基金的交易代码

160138

160139

报告期末下属分级基金的份额总额

23,093,604.40份

11,783,360.67份

本文来自织梦





注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“国企精明”。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日)





国企精明A

国企精明C

1.本期已实现收益

485,782.61

241,656.02

2.本期利润

-502,565.61

-124,838.78

3.加权平均基金份额本期利润

-0.0210

-0.0096

4.期末基金资产净值

23,994,426.69

12,187,200.01

5.期末基金份额净值

1.0390

1.0343



注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
织梦好,好织梦

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。


3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较






国企精明A

阶段

净值增
长率①

净值增长率
标准差②

业绩比较基
准收益率③

业绩比较基准收
益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

-2.38%

1.18%

-3.59%

1.21%

1.21%

-0.03%



国企精明C

阶段

净值增
长率①

净值增长率
标准差②

业绩比较基
准收益率③

业绩比较基准收
益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

-2.47% 本文来自织梦

1.18%

-3.59%

1.21%

1.12%

-0.03%





3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较







CN_50020000_160138_FB030020_20180004_01.jpg


CN_50020000_160138_FB030020_20180004_02.jpg




§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从
业年限

说明

任职日期

离任日期

毕凯

本基金
基金经


2017年8
月24日



5年

美国埃默里大学工商管理专业(金融方
向)硕士,注册金融分析师(CFA),具有
基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限
公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯 织梦内容管理系统
有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、
股票分析师。2015年6月加入南方基金,
任职国际业务部研究员;2016年12月至
2017年8月,任南方金砖基金经理助理;
2017年8月至今,任南方香港优选、国企
精明基金经理;2018年6月至今,任南方
沪港深价值基金经理。


黄亮

本基金
基金经


2017年4
月26日



17年

北京大学工商管理硕士,具有基金从业资
格。曾任职于招商证券股份有限公司、天
华投资有限责任公司,2005年加入南方基
金国际业务部,现任国际投资决策委员会
委员;2007年9月至2009年5月,担任
南方全球基金经理助理;2011年9月至
2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;
2015年5月至2017年11月,任南方香港




优选基金经理;2009年6月至今,担任南
方全球基金经理;2010年12月至今,任
南方金砖基金经理;2016年6月至今,任
南方原油基金经理;2017年4月至今,任
国企精明基金经理;2017年10月至今,
copyright dedecms

任美国REIT基金经理。




注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定
确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。


4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》的规定,本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投
资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。


4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况
织梦好,好织梦







本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完
善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。


4.4.2 异常交易行为的专项说明






本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。


4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析






2018年第二季度,在美国经济增长提速、其他经济体经济增长放缓、中国持续推进金融去杠
杆及中美贸易战升温的背景下,美国与其它经济体的经济增速差及货币政策差走阔,全球股市格
局发生显著变化,资金回流美国,全球主要股市中只有美国股市和印度股市按美元计价取得小幅
上涨。根据Bloomberg的统计,,2018年3月至2018年5月发达市场Markit制造业月度PMI分别 织梦内容管理系统


为54.9、55.1和54.7,低于之前三个月均值,但其中美国Markit制造业月度PMI分别为55.6、
56.5和56.4,高于之前三个月均值;新兴市场Markit制造业月度PMI分别为51.3、51.3和51.1,
低于之前三个月均值。美国经济一枝独秀,美联储六月份再次加息25个基点,符合市场预期。从
市场风格上来看,成长类个股显著跑赢价值类个股。按美元计价全收益口径计算,MSCI全球价值
指数下跌0.33%,MSCI全球成长指数上涨3.18%。VIX指数及恒生波动率指数维持在较高水平,市
场情绪较为悲观。

报告期间,MSCI发达国家指数按美元计价上涨1.09%,MSCI新兴市场指数按美元计价下跌
8.66%,恒生指数按港币计价下跌3.78%,黄金价格按美元计价下跌5.50%,十年期美国国债、十年
期日本国债及十年期德国国债收益率分别上升12个基点、下跌1个基点和下跌20个基点。新兴
市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价下跌14.76%,印度Nifty指数按本币计价上涨5.94%,
俄罗斯MOEX指数按本币计价上涨1.10%。美元指数大幅上行,由89.97至94.47。

港股市场方面,2018年二季度恒生指数下跌3.78%,恒生国企指数下跌7.71%。从市值角度
织梦好,好织梦

来看港股出现普遍下跌的市场格局,恒生大型股指数下跌3.61%,恒生中型股指数下跌7.70%,恒
生小型股指数下跌4.58%。根据Wind统计,2018年二季度港股通南下净卖出132亿元人民币,市
场观望情绪浓厚,但双向交易依然活跃。恒生AH股溢价指数于报告期内有所回落,由127.06点
下降到118.13点。恒生行业方面,能源、公用事业和电信行业表现较好,分别跑赢恒生指数11.33%、
3.04%和1.67%,表现较差的原材料、综合和金融板块分别落后7.08%、3.72%和 2.04%。

南方恒生中国企业精明指数证券投资基金按照既定策略按照完全复制法进行仓位管理,本基
金在配置过程中也兼顾流动性、调仓成本、现金比例要求等其他相关因素,力争为投资者创造与
基金比较基准相近的投资回报。


4.5.2 报告期内基金的业绩表现






截至报告期末,本基金国企精明A份额净值为1.0390元,国企精明C份额净值为1.0343元。

报告期内,国企精明A份额净值增长率为-2.38%,同期业绩基准增长率为-3.59%;国企精明C份
额净值增长率为-2.47%,同期业绩基准增长率为-3.59%。

dedecms.com

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期,2018年4月1日至2018年6月30日,已出现连续60个工作日基金资产
净值低于五千万人民币的情形。公司已上报持续营销方案。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况





项目

金额(人民币元 )

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

33,681,638.07

90.89



其中:普通股

33,681,638.07

90.89



优先股

-

-



存托凭证

-

-



房地产存托凭证

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

本文来自织梦




其中:债券

-

-



资产支持证券

-

-

4

金融衍生品投资

-

-



其中:远期

-

-



期货

-

-



期权

-

-



权证

-

-

5

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的买
入返售金融资产

-

-

6

货币市场工具

-

-

7

银行存款和结算备付金
合计

2,979,428.87

8.04

8

其他资产

396,763.44

1.07 dedecms.com

-

合计

37,057,830.38

100.00



注:股票投资中通过沪港通买入港股公允价值合计为人民币33,681,638.07元,占基金净值比为
93.09%。


5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

中国香港

31,323,282.07

86.57

中国内地

2,358,356.00

6.52

合计

33,681,638.07

93.09





5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

能源

4,237,218.26

11.71

原材料


copyright dedecms
-

工业

904,806.50

2.50

非必需消费品

1,402,149.49

3.88

必需消费品

95,481.08

0.26

医疗保健

684,057.62

1.89




金融

18,796,596.67

51.95

科技

1,460,856.23

4.04

通讯

1,627,031.24

4.50

公用事业

581,528.23

1.61

政府



-

合计

29,789,725.32

82.33



注:以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。


5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

能源
内容来自dedecms






原材料

542,376.00

1.50

工业

194,376.71

0.54

非必需消费品



-

必需消费品



-

医疗保健



-

金融

3,155,160.04

8.72

科技



-

通讯



-

公用事业



-

政府



-

合计

3,891,912.75

10.76



注:以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。


5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

织梦好,好织梦




公司名称
(英文)

公司名称(中
文)

证券
代码

所在证
券市场

所属
国家
(地
区)

数量
(股)

公允价值(人
民币元)

占基
金资
产净
值比

(%)

1

China Construction
Bank Corporation

中国建设银
行股份有限
公司

939
HK

香港联
合交易


香港

546,000

3,337,411.35

9.22

2

Industrial
And Commercial Bank Of China Limited

中国工商银
行股份有限
公司

1398
HK

香港联
合交易


香港

669,000

3,310,878.99

9.15

3

copyright dedecms


Bank Of

中国银行股

3988

香港联

香港

870,000

2,853,303.33

7.89




China Limited

份有限公司

HK

合交易


4

China Petroleum &
Chemical
Corporation

中国石油化
工股份有限
公司

386
HK

香港联
合交易


香港

300,000

1,773,039.30

4.9

5

Tencent Holdings Limited

腾讯控股有
限公司

700
HK

香港联
合交易


香港

4,400

1,460,856.23

4.04

6

China Life Insurance Company Limited

中国人寿保
险股份有限
公司
dedecms.com


2628
HK

香港联
合交易


香港

81,000

1,382,894.78

3.82

7

PetroChina
Company
Limited

中国石油天
然气股份有
限公司

857
HK

香港联
合交易


香港

250,000

1,258,326.75

3.48

8

China Mobile Limited

中国移动有
限公司

941
HK

香港联
合交易


香港

20,000

1,175,281.40

3.25

9

China Merchants Bank Co.,Ltd.

招商银行股
份有限公司

3968
HK

香港联
合交易


香港

42,500

1,037,329.16

2.87 copyright dedecms

10

Agricultural Bank
of China
Limited

中国农业银
行股份有限
公司

1288
HK

香港联
合交易


香港

312,000

965,383.22

2.67



注:以上证券代码采用当地市场交易代码。


报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号

公司名称
(英文)

公司名称
(中文)

证券
代码

所在证
券市场

所属
国家
(地
区)

数量
(股)

公允价值(人
民币元)

占基
金资
产净
值比

(%)

1

Ping An
Insurance (
Group)
Company
of China, Lt

中国平安

601318 dedecms.com

上海证
券交易


中国

31,000

1,815,980.00

5.02




d.

2

Ping An
Insurance (
Group)
Company
of China, Ltd.

中国平安
保险(集
团)股份有
限公司

2318
HK

香港联
合交易


香港

22,000

1,339,180.04

3.70

3

Anhui Conch
Cement
Company
Limited

海螺水泥

600585

上海证
券交易


中国

16,200

542,376.00

1.50

4

China Railway
Construction
Corporation Limited

中国铁建
股份有限
公司

1186
HK

香港联 copyright dedecms
合交易


香港

29,000

194,376.71

0.54



注:以上证券代码采用当地市场交易代码。


5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明


本基金本报告期末未持有金融衍生品。


5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。


5.10 投资组合报告附注

5.10.1






本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 copyright dedecms


一年内受到公开谴责、处罚的情形。


5.10.2






本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。


5.10.3 其他资产构成









名称

金额(人民币元)

1

存出保证金

373.50

2

应收证券清算款

50,974.40

3

应收股利

302,709.88

4

应收利息

703.46

5

应收申购款

42,002.20

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-



合计

396,763.44





5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 copyright dedecms






本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明






报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。


报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目

国企精明A

国企精明C

报告期期初基金份额总额

25,841,716.91

17,050,350.70

报告期期间基金总申购份额

2,200,658.89

4,711,974.94

减:报告期期间基金总赎回份额

4,948,771.40

9,978,964.97

报告期期末基金份额总额

23,093,604.40

11,783,360.67

内容来自dedecms







§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况



注:无。




§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同。

2、南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议。

3、南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年2季度报告原文。


9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。


9.3 查阅方式

网站:
织梦好,好织梦



  中财网 本文来自织梦

(财经窝小编:财经窝)

专家一览机构一览行业一览